Replicare un robot di Trading?

Vuoi replicare un robot di trading, quindi che sia un expert advisor, un bot o comunque un sistema automatico per il trading, oppure vuoi replicare un my FX Book, per esempio?

Vuoi riuscire a replicarla, insomma, per creare il tuo Expert Advisor o il tuo robot che replica quella strategia? Bene, ho fatto questo video proprio per spiegarti cosa si può fare, cosa si può ottenere e soprattutto, se è possibile oppure no.

All’interno di questo video voglio parlarti della possibilità di replicare un bot di trading, un robot di trading, un trading system poi nel gergo, oppure replicare una strategia del myFXbook.

Ok, allora perché ho deciso di fare questo articolo? Perché ci sono tanti clienti e tante persone che mi scrivono e mi chiedono:

Ma è possibile replicare una strategia? 

Ho acquistato un robot e voglio slegarmi dalla società che me lo ha venduto dal venditore. Insomma, voglio far sì che questo robot sia mio. Voglio essere libero di utilizzarlo come voglio e quindi voglio replicare la strategia di questo Bot che ho acquistato. Oppure allo stesso tempo ho visto una strategia sul MyFXBook e vedo che fa performance da paura. 

Voglio replicare queste performance, voglio scoprire che cosa si cela dietro quella strategia. Allora il discorso è abbastanza ampio. Cercherò di darvi tutte le informazioni utili con lo scopo appunto di capire cosa è possibile fare e soprattutto con lo scopo di non perdere tempo in obiettivi che non potete raggiungere. 

Partiamo da un presupposto : nel momento in cui avete un robot di trading che avete acquistato o scaricato, di cui non avete il codice sorgente, ovvero avete un file compilato, un file eseguibile. Quel file praticamente contiene tutta una serie di istruzioni macchina per cui viene letto dalla piattaforma su cui poi verrà montato. 

Quindi non è possibile accedere alle informazioni per quanto riguarda le logiche di programmazione. Quindi se avete un bot, un robot di trading ,che sia un cbot o che sia una strategia di Ninjatrader o qualsiasi cosa e non avete il codice sorgente è impossibile risalire alle logiche programmate all’interno. 

Ok, adesso vi spiego perché, senza girarci troppo attorno, mi piace andare diritto sulle cose. 

Allora il discorso è un po questo. Un conto è sapere parzialmente delle informazioni relative a un robot di trading. Quindi se sapete più o meno come entra,su cosa si basa un robot di trading,a quel punto ci si può avvicinare o si può anche creare una strategia che replica fedelmente quello che il robot fa. 

Ma dovete conoscere le condizioni per cui quel robot entra.Per esempio, se chi vende il sistema vi dice: guarda il sistema si basa su due medie mobili. Però il segreto sono i periodi delle medie mobili,p er esempio.

Allora, a quel punto si può creare un robot con due medie mobili, si lancia un’ottimizzazione parametrica, si vanno a controllare per esempio le operazioni se sono vicine a quelle a quelle del robot. E a quel punto avete replicato praticamente la strategia. 

Però questo è abbastanza, è una situazione abbastanza semplice. Di solito però chi vende i robot non dà istruzioni di come funziona, perché si è gelosi un po di quello che è scritto all’interno e quindi risalire ai metodi con cui entra un sistema diventa molto, molto difficile. 

Allora io parlo sulla base delle esperienze di clienti. I clienti mi hanno detto guarda ho questo, Myfxbook che fa queste cose possiamo lavorarci? Io ho sempre detto di no, nel senso che è inutile lavorarci perché tanto ti ci puoi avvicinare, ma capiterà sempre quell’operazione che sarà completamente diversa da quello che il Bot fa, che la strategia fa. 

Nonostante questo ci sono clienti che si sono poi immedesimati e hanno cercato di raggiungere, di copiare, di replicare una strategia,ma non ci sono riusciti. E vi farò degli esempi che vi faranno capire perché non è possibile.

Allora praticamente un cliente aveva acquistato un robot. Vi dico, insomma, questo per farvi capire subito perché non è possibile replicare a una strategia se non si ha il sorgente di quella strategia, perché, per esempio, un cliente aveva un robot di cui non aveva il sorgente. Questo robot gli era stato venduto e lui voleva capire che cosa c’era dentro. Perché questo cliente vuole metterlo su capitali molto più grandi e alla fine ha raggiunto il compromesso con il venditore che gli ha rilasciato il sorgente. 

A quel punto il mio cliente mi ha dato il sistema e mi ha chiesto che cosa c’è dentro questo sistema. Ovvero qual è la condizione per cui entra a mercato? Per cui fa buy e sell? Con il codice sorgente chiaramente sono riuscito a risalire alle logiche con cui il sistema entrava e entra attualmente. 

E praticamente con grande sorpresa, nonostante avesse provato di tutto per cercare di replicare il modo in cui entrava e usciva dal mercato questo sistema;alla fine non si è avvicinato e io gli ho spiegato il perchè.

Praticamente questo sistema entrava, ma ce ne sono tanti,In questo modo questo sistema entrava praticamente con un numero random che veniva sparato praticamente dal linguaggio di programmazione.Quindi c’è una funzione per esempio in quelle quattro e si chiama math round che ti dà praticamente un numero random. 

Te lo da direttamente la macchina; se questo numero era pari, lui entrava buy e se questo numero era dispari lui entrava Sell. E quindi? A questo punto la logica per cui il sistema entrava era prettamente casuale, quindi il sistema entrava buy attraverso un numero casuale che se era buy era pari, se era dispari entrava sell. 

Quindi tu potevi montare tutti gli indicatori che volevi. Quindi cci, una media, l’Ichimoku di tutti gli indicatori del mondo, non ti saresti mai avvicinato a quello che il sistema faceva semplicemente perchè dovevi pensare che il sistema entrava casualmente su un numero pari e un numero dispari.

Questo è un esempio per farvi capire che se voi avete un robot e non sapete che cosa c’è dentro, potete provare tutti gli indicatori del mondo per avvicinarvi alla logica con cui il sistema entra. 

Ma è molto, molto probabile che non ci riusciate. Perché? Perché tra tutti gli indicatori, tutte le possibili logiche che si possono automatizzare all’interno dei sistemi, trovare proprio l’esatta condizione che è stata programmata all’interno di quel sistema è una probabilità veramente infinitesima ma proprio veramente bassissima. 

Quindi replicare un bot che di cui non avete il sorgente? No, non si può fare a meno che non vi mettete lì magari tra venti anni ci siete riusciti a forza di provare, a forza di tentativi, perché a livello di probabilità esiste la probabilità, anche se è molto, molto, molto, molto bassa, di riuscire a replicarlo, a forza di andare a tentativi.

Per dirvi se sparate 100 miliardi di combinazioni di indicatori, ingressi, gestioni è probabile che vi avvicinate molto, molto, molto. Però è chiaro che non è una cosa possibile. Non è sostenibile quindi replicare un Bot se non avete il sorgente? No, non si può. Bisogna avere il sorgente, quindi o richiederlo al venditore o trovarlo online,se parliamo di bot gratuiti e lo stesso vale per il MyFxBook, vedere una strategia sul MyFxBook che entra buy entra sell, se chiude o cose del genere è la stessa cosa, cioè devi replicarla è molto, molto difficile, ci si può avvicinare ma poi in realtà ci sarà sempre quel trade che sarà completamente diverso da quello che faresti tu. 

Quello che si può replicare, invece, è la gestione dell’operazione. Esempio: ci sono dei sistemi, per esempio, che entrano in mediazione, dei sistemi che fanno una piramidazione, dei sistemi che hanno una determinata gestione dell’operazione, come per esempio un trading stop che si muove oppure un breakeven che viene effettuato a X Points. 

Queste cose si,si possono replicare. Quindi tutto quello che riguarda la gestione della posizione, se si studia il sistema si va proprio a vedere come gestisce, magari un’operazione si può replicare qualcosa. È chiaro che se magari il sistema ha delle chiusure, per esempio, ci sono dei sistemi che chiudono in base alle condizioni di altri indicatori, lo stesso discorso di prima.

Ovvero riuscire a capire quali sono gli indicatori di base che lui utilizza per chiudere le operazioni diventa molto, molto difficile. Quindi, diciamo, l’unico modo per replicare fedelmente una strategia è di avere il sorgente. Quindi se magari acquistato un bot vuoi essere libero dal venditore o essere libero di utilizzarlo o ti fai rilasciare il sorgente praticamente e quindi sarai libero poi di utilizzarlo, oppure se il sistema magari performa e la caratteristica per cui il sistema performa è che ha un determinato modello di gestione della posizione che tu puoi vedere e puoi studiare,come ad esempio un training stop, un break in una mediazione, una piramidazione, cose del genere, quelle già sono cose che si possono replicare. 

Però tutto quello che riguarda magari dei metodi di ingresso, quindi delle condizioni trigger che innescano l’ingresso di buy e sell, se queste hanno zero informazioni relativamente ai sistemi o alle strategie, diventa molto, molto difficile replicarlo.

Insomma, questo video ha lo scopo di dare queste informazioni qui, proprio di farvi capire che cosa è possibile fare non avendo il sorgente di un sistema, cosa è possibile fare con una strategia vista su myfxbook? Quello che è possibile fare chiaramente è costruire dei sistemi che magari vanno a replicare una gestione della posizione di quei sistemi lì, di quei bot di cui non si ha il sorgente, o di quelle strategie su myfxbook. 

Si possono creare appunto dei sistemi personalizzati, quindi sia richiedendo il servizio di programmazione, sia magari imparando proprio a programmare, che è insomma la scelta migliore che secondo me un trader deve fare perché si ha la possibilità, programmando i propri sistemi, di andare a testare, sperimentare, vedere cosa funziona, cosa non funziona sui mercati, cosa funziona sul mercato, cosa non funziona su quel mercato. 

Andare a diversificare le strategie, creare dei portafogli di strategie e di sistemi di strumenti. Insomma, è veramente un mondo bellissimo, quello del trading automatico e soprattutto anche della programmazione, perché ti consente veramente di provare cose che magari con il trading discrezionale non riesci a fare, magari in anni di lavoro con il trading automatico riesci a farlo in pochi giorni e ottenere insomma dei buoni risultati. 

E questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video.